Rajgród został założony jako jaćwieski gród warowny, zdobyty później przez wojska mazowiecko-ruskie, a po 1422 roku w rękach Litwinów. W 1568 roku Anna Kiszyna nadała mu magderburskie prawa miejskie, rok później razem z województwem podlaskim wszedł w skład Korony.
Po powstaniu styczniowym Rajgród utracił prawa miejskie, które przywrócono w 1924 roku.
W okresie okupacji sowieckiej i hitlerowskiej miejscową konspiracją dowodził por. Andrzej Sobolewski ps. „Lis”, który walczył na Grzędach dowodząc 6. szwadronem 9. psk AK.